Simulateur Monte Carlo : 50 ans de données historiques réelles

🗂️ Scénarios Personnalisés

Les quatre Scénarios Personnalisés en haut du simulateur sont des configurations complètes et enregistrables — profil, allocation, capital, versements, rente et rééquilibrage — prêtes à être rappelées en un clic. Chargez une carte pour en appliquer les paramètres et lancer immédiatement la simulation ; modifiez librement les contrôles après l'avoir chargée ; enregistrez la configuration actuelle dans l'un des 4 emplacements ; renommez chaque scénario pour le reconnaître d'un coup d'œil (ex. « Retraite à 60 ans »). Vos scénarios restent enregistrés sur votre compte (ou sur le navigateur si vous n'êtes pas connecté) à chaque visite.

🎯 Configurez votre profil

Le profil permet à la Fiche d'Évaluation de juger les résultats selon vos objectifs réels, pas seulement les performances absolues.

• Objectif — Protection du Capital, Croissance du Capital, Rente ou Décaissement
• Tolérance au Risque — de Faible à Élevé, certaines valeurs verrouillées automatiquement selon l'objectif
• Horizon Temporel — doit correspondre à la durée de la simulation : les horizons courts avec une part actions élevée sont pénalisés
• Mode Basique — trois scénarios simplifiés avec des valeurs optimales prédéfinies, idéal pour débuter
• Mode Avancé — percentiles statistiques P15/P50/P85 avec tous les contrôles visibles et modifiables

📐 Ce qu'il faut explorer avec le simulateur

• Allocation optimale — la combinaison Actions/Cash la plus adaptée à votre profil
• Effet du capital initial et des achats mensuels — comment la capitalisation composée transforme de petites contributions régulières en patrimoines significatifs
• Rente soutenable — un retrait périodique et pendant combien d'années le portefeuille tient
• Impact du rééquilibrage — comment les seuils d'achat/vente (typiquement −5% et +10% de la cible) améliorent les résultats en exploitant la volatilité

🗃 Les modèles de simulation

Le simulateur utilise 10 000 itérations sur plus de 50 ans de données historiques. Trois modèles disponibles :

• Bootstrap annuel — rééchantillonne des blocs d'un an, le plus proche des dynamiques réelles de marché, recommandé comme point de départ
• Bootstrap mensuel — rééchantillonne des blocs d'un mois, scénarios plus variables, utile pour tester la robustesse en conditions extrêmes
• Données réelles — la séquence historique effective d'une période spécifique (ex. Dot-com, 2008, post-pandémie), scénario déterministe non probabiliste

🎯 Les trois scénarios : P15, P50, P85

Le simulateur classe les résultats des 10 000 itérations et les présente comme trois scénarios de référence. Le Scénario Médian (P50) est le résultat que la moitié des simulations dépasse et l'autre moitié n'atteint pas — le point de référence principal, ni optimiste ni pessimiste. Le Scénario Prudent (P15) n'est atteint que par les 15% les plus mauvaises simulations : un marché défavorable, à utiliser comme « plan de secours » — votre portefeuille doit tenir même là. Le Scénario Favorable (P85) n'est dépassé que par les 15% meilleures : utile pour comprendre le potentiel, mais à ne pas utiliser comme base de décision.

📈 Croissance (CAGR)

Le CAGR (Compound Annual Growth Rate, taux de croissance annuel composé) exprime le rendement moyen annuel composé du portefeuille. Un CAGR de 7% sur 20 ans transforme 100 000€ en environ 387 000€ — pas 240 000€ comme le ferait un rendement simple : c'est l'effet « boule de neige » de l'intérêt composé. Valeurs de référence historiques (MSCI World en EUR, 1970–2024) : un portefeuille 100% actions rapporte environ 10% nominal (~7% réel net d'inflation) ; 70% actions/30% Cash environ 7–8% ; 50/50 environ 5–6%.

✅ Probabilité de succès

Indique le pourcentage de simulations dans lesquelles le portefeuille n'épuise pas le capital durant la période simulée — la métrique la plus importante pour qui est en phase de rente ou de décaissement. 100% signifie que toutes les simulations ont un capital positif ; 85–99% une excellente marge de sécurité ; 70–84% acceptable, envisagez de réduire légèrement le retrait ; en dessous de 70% le risque d'épuiser le capital est significatif. En phase d'accumulation (aucun retrait), elle est typiquement proche de 100% sur des horizons longs.

📉 Volatilité

Mesure l'ampleur moyenne des oscillations annuelles. Une valeur de 15% signifie que dans une année « normale », le portefeuille peut évoluer d'environ ±15% par rapport à la valeur attendue. En dessous de 8% c'est faible (beaucoup de Cash ou diversification) ; 8–15% est la moyenne de la stratégie MSCI World + Cash avec 50–80% actions ; au-dessus de 15% c'est élevé (concentration actions au-delà de 80%). La volatilité n'est pas « l'ennemi » : pour qui a un horizon long, c'est le prix à payer pour des rendements supérieurs — elle ne devient un problème que si elle pousse à vendre au mauvais moment.

⬇️ Baisse maximale

Indique la chute maximale depuis le pic précédent dans le scénario médian : « combien le portefeuille pourrait-il perdre au pire moment avant de récupérer ? ». Une baisse de 35% signifie passer de 100 000€ à environ 65 000€ avant de récupérer — une reprise qui peut prendre de 2 à 5+ ans. Valeurs typiques : 100% actions jusqu'à −50% (crise 2008) ou −45% (Dot-com 2000) ; 70% actions −25/−35% ; 50% actions −15/−25% ; 30% actions −8/−15%.

💰 Capital final et rente cumulée

Le capital final est la valeur du portefeuille à la fin de la période simulée, dans les trois scénarios. Pour qui est en phase d'accumulation, c'est le résultat principal ; pour qui est en décaissement ou en rente, il doit être lu conjointement avec la rente cumulée — la somme totale des retraits effectués durant la période.

🎓 La Fiche d'Évaluation et le Coach IA

La Fiche d'Évaluation attribue un Score de 0 à 100 qui mesure la cohérence entre les résultats et le profil choisi, pas seulement les performances absolues : Croissance (jusqu'à 25pt), Succès (jusqu'à 20pt), Volatilité (jusqu'à 10pt), Capital (jusqu'à 15pt) et Compatibilité Profil (jusqu'à 30pt). Le Coach IA — propulsé par Claude d'Anthropic — lit les résultats et suggère des actions concrètes (ex. « réduisez la part actions à 60% »). Il ne se génère pas automatiquement : il s'active avec le bouton Générer l'évaluation IA après chaque simulation.

Le Coach IA fournit exclusivement des informations pédagogiques et d'orientation ; il ne constitue pas un conseil financier personnalisé au sens de la réglementation MiFID II.