Comparez des Portefeuilles Historiques

🔬 Qu'est-ce que le Backtest Multi-Actifs

Le Backtest applique une allocation fixe (sans versements récurrents) à des données historiques mensuelles réelles depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui sur 10 instruments. Il répond à la question : « Si j'avais investi cette somme avec cette allocation en 2010, que se serait-il passé ? » Vous pouvez sélectionner de 1 à 4 scénarios simultanément parmi Scénarios Personnalisés, Prédéfinis et ETF Individuels, pour comparer leur rendement, leur volatilité et leur baisse maximale côte à côte.

⭐ Scénarios Personnalisés

Les 4 Scénarios Personnalisés sont des allocations entièrement libres, enregistrables et renommables — le crayon ✏️ sur chaque carte ouvre la fenêtre de modification.

• Allocation — répartissez librement la part entre les 10 instruments disponibles avec les curseurs, jusqu'à 100%
• Profil — définissez Objectif, Tolérance au Risque et Horizon Temporel : c'est la base de la Fiche d'Évaluation
• Nom — personnalisez-le pour le reconnaître d'un coup d'œil (ex. « Retraite à 60 ans »)
• ↺ Réinitialiser — la flèche circulaire ramène la carte aux valeurs d'origine
• ➡️ Créer/Mettre à jour le Portefeuille — crée un nouveau Portefeuille dans l'Espace Investisseur en utilisant Bourse, ticker, allocation et profil de ce scénario (sans versements récurrents, rente ou rééquilibrage, concepts absents du Backtest). Si un portefeuille du même nom existe déjà, il est mis à jour au lieu d'en créer un nouveau

Vos 4 scénarios sont enregistrés sur votre compte (ou sur le navigateur si vous n'êtes pas connecté) et restent disponibles à chaque visite.

⚖️ Comparer plusieurs scénarios

Cliquez sur une ou plusieurs cartes — Personnalisées, Prédéfinies ou ETF Individuels — pour les sélectionner : les résultats et les graphiques se mettent à jour immédiatement en montrant tous les scénarios sélectionnés côte à côte.

• Jusqu'à 4 scénarios ensemble — en en sélectionnant un cinquième, le premier sélectionné est automatiquement désélectionné
• Toujours au moins 1 actif — vous ne pouvez pas désélectionner le dernier scénario restant
• Comparaison directe — Valeur Finale, CAGR, Volatilité et Baisse Maximale sont affichés côte à côte pour chaque scénario, et toutes les lignes apparaissent ensemble dans les graphiques ci-dessous, chacune avec une couleur distincte

📋 Fiche d'Évaluation et Coach IA

Quand vous sélectionnez un seul Scénario Personnalisé, deux blocs supplémentaires apparaissent automatiquement avant les graphiques : le Profil (Objectif, Risque et Horizon définis) et la Fiche d'Évaluation — un Score de 0 à 100 calculé sur les données historiques réelles de cette allocation, avec les mêmes KPI et badges que la Fiche d'Évaluation du Simulateur. Utilisez le bouton Générer l'évaluation IA pour obtenir une analyse personnalisée : le résultat reste enregistré sur le scénario tant que l'allocation ou le profil ne sont pas modifiés. En sélectionnant 2 scénarios ou plus ensemble, ces deux blocs se masquent automatiquement : la Fiche d'Évaluation compare un profil déclaré à un seul résultat historique, elle n'a donc de sens que pour un scénario à la fois.

💰 Valeur Finale

La Valeur Finale est la valeur du portefeuille à la fin de la période analysée (2010–aujourd'hui), en partant du capital initial saisi. Ce n'est pas une prévision future : c'est le résultat effectif que ce portefeuille aurait produit s'il avait été détenu pendant toute la période sans jamais vendre. La croissance en pourcentage affichée en dessous (ex. +471%) indique combien de fois le capital a été multiplié par rapport à l'investissement initial.

📈 Croissance Annuelle (CAGR)

Le CAGR (Compound Annual Growth Rate) est le rendement moyen annuel composé du portefeuille sur la période analysée. C'est la mesure la plus utile pour comparer différentes stratégies sur des horizons longs. Exemple concret : un CAGR de 10% signifie que 10 000€ seraient devenus environ 67 000€ en 20 ans, grâce à l'intérêt composé.

• En dessous de 4% — rendement faible, souvent inférieur à l'inflation historique
• 4–8% — dans la norme historique des portefeuilles équilibrés
• Au-dessus de 8% — élevé, typique des portefeuilles avec une forte part actions

📊 Volatilité

La volatilité annualisée mesure combien la valeur du portefeuille oscille dans le temps. Une valeur de 12% signifie que, dans une année normale, le portefeuille peut monter ou descendre d'environ ±12% par rapport à la valeur attendue.

• En dessous de 8% — faible, typique des portefeuilles avec beaucoup de liquidités ou d'obligations
• 8–15% — moyenne, plage typique des portefeuilles équilibrés
• Au-dessus de 15% — élevée, portefeuilles à forte composante actions

La volatilité n'est pas synonyme de perte. C'est l'amplitude des oscillations, pas la direction. Un portefeuille volatil peut quand même beaucoup croître sur le long terme.

⬇️ Baisse Maximale

La baisse maximale (max drawdown) indique la plus grande chute enregistrée du pic au creux suivant sur la période analysée. Elle répond à la question : « Combien aurais-je perdu au pire moment ? » Exemple : une baisse de −50% signifie que sur certaines périodes (comme 2008), le portefeuille actions mondial a vu sa valeur divisée par deux avant de récupérer.

• Au-dessus de −20% — contenue, typique des portefeuilles avec une forte part Cash ou bien diversifiés
• −20% / −40% — significative, normale pour des portefeuilles équilibrés dans les crises
• En dessous de −40% — élevée, nécessite beaucoup de discipline pour ne pas vendre aux pires moments

📉 Graphique Évolution

Montre l'évolution de la valeur du portefeuille mois par mois depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, en partant du capital initial saisi. Chaque ligne correspond à un scénario sélectionné. La divergence entre les lignes dans le temps représente la différence de performance entre les différentes allocations : dans les phases de marché haussier, les lignes avec plus d'actions croissent plus vite ; dans les crises, elles baissent davantage.

📉 Graphique Drawdown

Montre le pourcentage de baisse du portefeuille par rapport au maximum historique précédent à chaque instant. Quand la ligne est à 0%, cela signifie que le portefeuille est à son maximum historique. Les creux profonds correspondent aux crises de marché (2011, 2020, 2022). Utile pour comprendre deux choses : combien de temps et à quelle profondeur le portefeuille serait resté « sous » son pic. Un portefeuille avec moins d'actions a des drawdowns plus petits, mais aussi une croissance plus lente sur le long terme.